一、中国期货市场的产生过程及其特点（论文文献综述）
丁辉[1]（2021）在《双碳背景下中国气候投融资政策与发展研究》文中指出2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出:“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。“碳达峰目标和碳中和愿景”已经成为我国“十四五”发展时期乃至今后长期低碳转型发展的战略方向。实现“双碳”目标,要以实现国家自主贡献目标和低碳发展目标为坚实导向,以系统化的政策标准、政策体系为支撑,创新模式、勇敢实践,大力推进应对气候变化投融资的发展,引导金融产品、工具和服务有序进入应对气候变化领域,开拓新市场、设计新机制、完善标准,逐步建立起以能够减缓和适应气候变化的能源、产业结构和生产、生活方式。因此,本文从针对我国气候投融资发展评价研究出发,采用因果推断和问卷调研的方法对现有政策的实施效果和市场主体参与气候投融资的动因和障碍进行了深入分析,并根据一手的调研资料总结了气候投融资政策体系建设的政策需求框架,总结了金融机构在政策层面所需求的准入机制、信息机制、绩效机制、激励机制等多种要素机制。研究在梳理国内外气候投融资发展演进的历史经验的基础上,通过政策评估发现尽管我国气候投融资发展处于早期阶段,但相关政策举措已经在试点范围内对碳减排工作产生了积极影响,尤其是碳排放权交易机制。针对政策发展,由于我国气候投融资政策体系尚在建设中,相关研究还没有形成成熟、一致、系统的结论,对于气候投融资政策体系构建的讨论尚不充分。本文进而梳理和总结大量国内外气候投融资政策研究和政策体系建设经验,结合调研结果,本文对系统化研究政策体系构建的理论基础和分析框架进行归纳,明确了分析气候投融资政策体系建设的理论框架;在总结和提炼有关政策体系要素分解的研究方法的基础上,归纳了对气候投融资政策体系进行建构的六个要素机制并详细阐述了政策体系建设发展的方向和内容。最后,本文借鉴已有的政策体系结构化评价的理论方法,从六项要素出发设计了针对气候投融资政策体系建设进行评价的指标和方法,并具体讨论了其适用的范围和场景,以实现对我国气候投融资政策体系构建的过程和效果进行总体评价。通过上述研究,通过对大量国内外气候投融资政策经验和思考的梳理和总结,提出了我国气候投融资政策体系建设的具体路径和内涵,为发展我国气候投融资工作、形成气候投融资长效政策保障机制提供科学建议。
王普惠[2]（2021）在《基于机器学习的量化投资决策研究与应用》文中研究指明量化投资通过计算机对大量金融数据进行分析,根据建立的投资决策模型进行交易判断以及交易执行,能够迅速更新全方位的实时数据,理性决策,平衡分险与收益,及时把握机会进行交易。随着互联网和大数据技术的迅速发展,面对如今复杂多变的金融市场和琳琅满目的金融产品及其衍生品,单单依靠传统的量化投资策略已无法满足市场需求。针对上述问题,部分研究者和从业者在完成传统投资向量化投资的转变后,继续开始向人工智能量化投资逐步过渡,将机器学习、深度学习等算法应用于量化投资领域。新的量化投资方法业绩更加稳定,市场规模和份额不断扩大,得到越来越多投资者的信赖。针对复杂的金融市场信号,本文利用信号分解技术,将有效的金融信号从复杂的市场噪声中分离出来,获得不同频率的信号组合,从中挖掘有价值的信息。同时利用神经网络对时间序列的趋势进行预测,获得趋势信息。针对特定的沪深300股指期货,设计相应的量化策略,与机器学习模型进行融合,形成一个有效的量化投资决策模型。为构建一个适合股指期货市场的量化投资决策模型,建立基于CEEMDAN-LSTM量化投资决策模型,本文进行如下工作:将信号分解技术、机器学习技术和CTA量化投资策略进行结合,构建基于机器学习的量化投资决策模型——CEEMDAN-LSTM量化投资决策模型;使用沪深300股指期货1分钟市场行情数据作为测试数据,构建CEEMDAN-LSTM量化投资决策模型;利用CEEMDAN信号分解技术得到的高频噪声序列和低频趋势序列,连同沪深300股指期货市场交易数据,使用LSTM神经网络进行趋势预测,结合股指期货市场交易规则和量化投资策略,构建CEEMDAN-LSTM量化投资决策模型,最终得到一个夏普比率较高,最大回撤较小的量化投资决策模型,实现发挥不同算法自身的优越性和避免单一算法具有一定缺陷的目标,得到性能更高的算法模型。
谈雅清[3]（2021）在《国内股票市场与商品期货市场间溢出效应研究》文中指出随着经济发展的加快,各市场之间的联系日益紧密,呈现出一体化趋势,不同市场之间相互促进、相互影响。早在2019年2月22日,习总书记就明确提出要深化金融供给侧结构性改革,提升金融服务实体经济的能力,防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险。我国商品期货市场交易的商品都是关乎国计民生的大宗商品,与实体经济密切关联,股市更是宏观经济的晴雨表。研究我国商品期货市场和股票市场间的溢出效应,并从金融供给侧结构性改革的视角探讨防范系统性风险的制度安排,这对稳定我国大宗商品市场和股票市场、促进宏观经济持续健康发展显得十分迫切和必要。同时,溢出效应的研究本身也包含了对金融市场之间、金融市场各品种之间相关性的考察,这对组合投资有现实指导意义。本文选取了2014年01月02日至2016年2月29日化工期货、焦煤钢矿期货、有色金属期货、化油脂油料期货这四个板块及商品期货综合指数的日收盘价,基于股票市场的不同波动特征将股票市场分为震荡市、牛市、熊市,利用格兰杰因果检验与VAR-BEKK-GARCH模型探究整个商品期货市场及这四类商品期货市场与股票市场之间的关系,具体来说是股票市场与商品期货市场之间是否存在价格溢出与波动溢出关系效应。结果发现:从长期来看,存在股票市场对商品期货市场整体的价格溢出效应,但商品期货市场与股票市场间不存在波动溢出效应。股票市场处于震荡市时,整个商品期货市场与股票市场不存在价格溢出,仅存在商品期货市场对股票市场的单向波动溢出效应,但股票市场与各板块商品期货市场存在单向的价格溢出效应和波动溢出效应。股票市场处于牛市时,商品期货市场与股票市场有双向的负的价格溢出效应,仅存在股票市场对商品期货市场的单向波动溢出效应。股票市场处于熊市时,股票市场对整个商品期货市场存在负的价格溢出,不存在波动溢出效应。引入的外生变量中,当日债券市场的利率水平对股票及期货市场影响不大,隔夜债券市场利率水平对股票市场的影响是负向的,对商品市场的影响是正向的。美国商品期货市场、美国标普500指数对股票市场与商品期货市场的影响基本是正向的。通过此研究,对于金融监管部门来说需要完善相关法律法规,加强金融市场信息披露机制采取有效措施,对股票市场与商品期货市场建立起联合管理体制。对于投资者来说,需要提高投资者的风险防范意识与个人交易素质,避免盲目跟风,同时也需通过期货市场有效分散股票市场的风险,从而进行组合投资。
温学敏[4]（2020）在《五矿集团产融结合路径及其效果研究》文中提出改革开放以来,我国打破先前公有制经济的束缚,实行社会主义市场经济并不断对外开放,大大激活了整个市场经济。特别是2001年加入WTO之后,大量外资涌入中国,中国的商品也销往国外,中外经济联系更加密切,国外的一些先进的经济发展模式也逐渐被国内企业所借鉴,产融结合就是其中之一。产融结合概念的提出源于西方发达国家,是指产业企业和金融企业为了共同的发展目标,通过股权控制的方式使产业企业和金融企业属于同一控制人。产融结合大致可以分为以英美为代表的市场主导型模式、以德国为代表的金融机构主导型模式、以日韩为代表的政府主导型模式。我国在产融结合方面的探索起步较晚,多为学习国外的先进经验,由于我国《商业银行法》规定商业银行不得向非银行金融机构及企业投资,所以形成我国国有企业主要以政府主导推动,而民营企业更多的是市场驱动,特别是互联网金融的发展,民营企业在产融结合方面飞速发展。但是由于我国在产融结合运作方面主要还是借鉴国外经验,企业很少根据自身特点探索有效的产融结合之路,早期大部分学者也主要是探讨国外产融结合的模式,而忽视了产融结合是否能够真正提升企业效用和产融结合所带来的风险问题。直到德隆事件的爆发,产融结合模式在国内实践和学术中引起剧烈反响,更有学者悲观地认为产融结合在中国行不通。作为中国特色的社会主义市场经济,我国在关键领域和关键行业主要以国有企业为主,同时也支持民营企业的发展,这就使得我国不同企业的发展水平具有很大的差异化,探索一条普遍适用于我国企业发展的产融结合之路也变得更复杂。因此,探讨企业产融结合的路径具有重要意义。本文以五矿集团作为案例研究的对象,运用相关理论对五矿集团公司产融结合的路径进行了分析,通过研究五矿集团产融结合的动机、模式、路径及其效果,进而揭示该公司产融结合取得效果的原因。全文一共分为五部分:第一部分为引言,主要介绍研究背景及意义、关于产融结合的模式及效果研究、研究思路及方法和基本框架。第二部分为产融结合的理论概述,是本文的理论基础,主要介绍了产融结合的概念及特点、产融结合的动机、模式和相关基本理论。第三部分为五矿集团产融结合的案例介绍部分,主要介绍五矿集团的背景、进行产融结合的动机、五矿集团产融结合的模式及其特点。第四部分为五矿集团产融结合的路径及其效果分析,主要介绍了五矿集团产融结合的路径、五矿集团产融结合的效果以及取得效果的原因。第五部分为结论和启示,主要总结文章前面的分析,推导出五矿集团选择了正确的产融结合路径并取得了较好的效果,进而得出在这个案例分析中的启示。本文的主要贡献在于:（1）以往产融结合的相关研究主要集中于对产融结合动机及路径等方面的理论探讨,关于案例研究的文献较少,本文的研究丰富了有关产融结合的研究文献。（2）本文选取我国大型国有企业五矿集团作为研究对象,分析了我国上市公司产融结合路径的选择及取得的效果,本案例的选择具有较强的代表性,对于国内其他企业集团走产融结合之路具有很好的借鉴意义。（3）本文以产融结合路径的选择作为切入点研究了产融结合路径的选择对其实施效果的影响,视角较为新颖。
吴颖[5]（2020）在《衍生品市场交易所自律管理制度研究》文中认为衍生品交易所是衍生品市场的核心和枢纽,不仅仅负责组织交易,交割,还负担着期货、衍生品交易资金的清算和结算功能,另一方面还承担着市场一线监管的职能。然而,关于期货、衍生品交易所是否能够有效履行市场监管职能的争论一直没有停过。衍生品市场的监管机制在不断向着全球成熟衍生品市场的监管模式发展的同时,交易所自律管理也将成为未来我国衍生品市场监管的重点所在。在交易所日益国际化、电子化以及非互助化的浪潮之下,衍生品交易不断复杂化,我国衍生品市场自律监管制度存在的,诸如立法层次较低、交易所监管职能缺位等问题,以及改革的方向应当成为讨论的重心。对于这些挑战,一方面,我国应当充分吸收国外发达衍生品市场对自律监管的已有研究成果及经验,以求通过加强衍生品市场的自律监管改善衍生品市场的监管模式,促进市场安全、稳定发展;另一方面,也应对我国本土交易所具有的特点进行分析,以进一步理清交易所自律管理在衍生品监管中所起的作用。本文共分成四个部分。第一章为概念界定,概述衍生品市场自律管理的定义及其特点,对本文的写作范围进行说明。分析了交易所、行业协会以及政府监管部门之间对于衍生品监管的权力分配现状,提出交易所制定规则对异常交易行为进行认定并做出后续处理措施,既是交易所进行自律管理的职能所在,亦能满足其提升自我竞争能力的需要。第二章将全球衍生品按照发展阶段分为成熟市场和新兴市场,通过对相关国家的自律管理制度进行分析和总结,梳理不同历史、经济背景下发展起来的期货市场的差异性,总结其中的先进经验;其次,对于衍生品交易所将组织结构由会员制改为公司制之后,可能面临的诸如监管角色转变、从“非营利性法人”变为“营利实体”的职能矛盾进行分析,并对其他国家和地区采用的矛盾化解方案进行介绍;第三章是对衍生品交易所自律管理具体内容的分析,以作为交易所交易客体的期货、衍生品合约,以及作为交易主体的会员单位为切入点,分别从新产品挂牌上市、会员管理以及异常交易行为监管三个方面展开论述:在新产品挂牌部分介绍了美国CFTC监管下采用的“自我上市”制度,兼具兼顾合约创新性与控制合约被操纵风险的特点,是交易所与政府监管部门合作管理的典型案例;会员管理与行为监管部分则介绍了交易所通过控制会员席位管理会员资格,并且持续在交易过程中对会员、投资者的交易进行管控的方式——异常交易行为监管、纪律处分以及争议解决各自的特点。说明交易所进行自律管理一方面是通过新产品管理进行交易对象控制、风险管理,另一方面通过对会员、投资者的行为管理,完成日常的异常市场行为监管。第四章回归到对于我国衍生品交易所的实际情况,首先通过分析交易所与会员、客户之间的法律关系,对交易所自律监管权的边界做出探讨,认为在采用公司制这种组织机构的交易所,交易所与投资者之间主要受合同关系约束,所以交易所针对投资者的自律管理范围将受到限制并且需要提前在合同中予以明确;其次,梳理了我国近年来证监会作出的对于期货市场的行政处罚案例,分析其处罚对象主要为投资者（包括机构和个人）,且主要通过援引交易所制定的交易规则形成证据链,进而对当事人的违法违规行为进行认定;最后,重点对我国期货交易所“非营利性法人”地位进行分析,引入非营利性法人的“志愿失灵说”,说明交易所与政府监督管理机构之间应当处于合作状态,同时,对期货交易所自律管理规则的规制路径提出建议,认为应当对交易所处罚权的权力来源以及职能范围进行明确,对纪律处分范围进行界定,并与期货监督管理机构的监管方式相衔接。
杨易[6]（2020）在《云南电力金融市场建设可行性调研报告》文中提出电力市场即电力行业市场,是经济学中的市场原理与电力系统相结合所衍生出来的一种新型市场。结合我国电力市场多年的发展历程来看,电力市场不但具有常规市场的发展规律,同时还具备其自身的特殊性。由于电力市场自身的特殊属性特殊,促使电力市场的特征也非常的显着:开放性、竞争性以及协调性。而我们也应该清楚的认识到:电力市场有别于其他商品市场之处在于电力的生产、输送、消费必须同时完成,具有供需动态平衡的特殊性,这是其他任何商品市场所不具备的。在中国电力工业百年的发展史,对电力市场尝试转型,且还是建立一个崭新的竞争性市场实属罕见。结合实际情况来看,我国的电力市场尚处于发展的萌芽阶段,尚存在诸多的不足之处,但是毋庸置疑的是,发展市场化的电力产业是实现电力产业可持续发展的有效手段。云南省位于我国西南方位,具有独特的自然地理条件,地区内的自然资源丰富,特别是水电资源、煤炭资源位列我国排名的前列,风能太阳能资源也极其丰富,电力工业现已成为本省重要的支柱产业,云南也成为全国重要的清洁能源基地和西电东送基地。在2015年开始的全国新一轮电力体制改革中,云南成为全国首批综合改革试点省份,经过四年的探索实践,云南在输配电价改革、电力市场化改革、交易机构组建和发用电计划改革等重点改革任务上取得重大突破,对推动全国范围的电力体制改革起到了积极的示范作用。近年来,在我国政府的倡导下,国内各地区都开始尝试电力产业市场化改进,电力产业的大幅度的波动必然会对电价造成显着的影响。而为了能够降低电力市场的风险,保证转型后的电力市场能够获得稳定的发展,笔者认为我国各地区可以考虑借鉴国外优秀的经验,适当的选择金融衍生品进入电力市场。因此,采用何种金融衍生工具?怎么样实施电力市场金融交易?这些问题成为了国内学术界高度重视的一个问题。本文基于云南电力市场化改革取得显着成效的背景,在总结近年来云南电力市场建设经验的基础上,对电力商品的相关理论进行了阐述,并且通过分析总结国外几种成功的电力市场金融市场交易模式,以差价合约为切入点,借助昆明电力交易中心这一平台形成云南电力市场金融交易的构建思路,为探究云南电力金融市场落地的可行性提供可以借鉴的经验,进而对电力金融市场的平稳发展和运营监管等方面提出若干建议。
张辉[7]（2020）在《XX橡胶有限公司成本管理研究》文中指出成本管理是会计的重要主题,也是会计最复杂的领域之一。成本管理历史悠久,先有传统成本管理,后有战略成本管理。战略成本管理能够站在长远、全局、宽范围的角度对待成本的管理问题,以保持提高企业的持久竞争优势为目标,因而是科学全面的成本管理。随着经济的快速发展,轮胎行业竞争激烈,XX橡胶有限公司实行的成本管理已经不能满足市场竞争需要,成本管理不足问题,阻碍了企业继续良好发展。企业受制于原材料成本的波动,以及技术、管理的不足,进而导致产品的行业内定价权不高,企业发展遇到了瓶颈。解决企业成本管理问题,重点在于实施战略成本管理。因为传统成本管理,着重于生产制造环节,控制成本具有较大局限性。单纯降低成本,忽视顾客需求与竞争地位,成本管理容易陷入误区。对于企业而言,研发设计、营销,外部价值链关系均是成本控制的范围,只有战略成本管理才能有效扩大管理范围。传统成本管理提供会计核算信息不够准确,而且缺少科学的成本动因溯源管理,很难解决深层次成本控制问题。突破传统成本管理瓶颈的现代成本管理工具,在战略成本管理下可以有效应用。而且,战略成本管理基于传统成本管理的基础,并不否定传统成本管理有效的部分。因此,只有实施战略成本管理,才能提高企业竞争优势,从而突破瓶颈,迎来发展的拐点。本文选用XX橡胶有限公司作为研究对象。全文分为六部分。首先介绍了研究的背景,从国外文献和国内文献分别对战略成本管理的研究理论成果状态进行了梳理归纳,选择了主要观点进行总结分析。接着详细展开了战略成本管理理论分析,为全文开展战略成本管理研究提供了理论支撑基础。第三,从企业背景和行业状况出发,对企业发展与战略成本管理现状分析。第四,应用战略成本管理模式分析了企业战略成本管理存在的问题与不足。中间运用财务比较分析方法寻找公司的差距,结合对公司的调查情况,分解企业成本管理的主要问题。然后,运用战略成本管理工具和方法提出了解决策略,从完善内部价值链、横向价值链、纵向价值链角度开展分析,提出解决之道。运用作业成本管理方法,完善核算,实施作业管理。还提出了期货保值和战略业绩评价考核体系,进一步完善了企业战略成本管理模式体系。最后,对论文的研究成果进行总结提出不足,并对将来的完善提出展望。该论文有图10幅,表34个,参考文献89篇。
钱俊成[8]（2020）在《资产管理人信义义务研究》文中指出资产管理是特许经营的金融业务,是我国金融市场的重要组成部分。我国通过现行法和政策来规范该行业。但实践中,资产管理已经沦为“影子银行”的重灾区,具有极高的金融风险。同时,由于该行业中信义义务的长期虚置,导致资产管理人在财富管理的过程中或忽视、或逃避、或违背信义义务,使投资者投资本息因此受到了很大的损失。这一方面为众多家庭的生活蒙上了“阴霾”,另一方面也不利于金融市场健康发展和社会的和谐稳定。出于预防金融风险,保护投资者合法权益,促进建成和谐社会的目的,监管机构于2018年4月联合颁行了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,它标志着我国资产管理法律规制改革的正式启动。但令人遗憾的是,本轮改革以守住不发生系统性金融风险的底线为目的,侧重于通过“表外业务”等方法将资产管理人的风险转嫁于投资者。但这进一步加大了投资者的风险,与“切实保障金融消费者合法权益”的要求背离。同时,该种做法欲从根本上抵御金融风险的意义甚微,只能延缓它的发生。原因在于投资者是金融行业的命脉,而对信义义务仍然虚置的资产管理必将因此失去投资者的信任。为了解决投资者合法权益易受侵害但又缺乏有效保护的现实问题,为了缓和金融风险控制和私益保护的冲突,为了资产管理行业的稳健发展,因而需要对资产管理人信义义务作专题研究。概言之,对资产管理人信义义务的研究是基于社会现实问题倒逼下的理论研究,它着眼于对实践中问题的解决,具有切实的现实意义。“金融法中一些基本概念并非是对金融现象的简单映射,而是承载着确立特定金融领域中各种权限配置的功能”。应当注意到,资产管理发轫于普通的民事活动,逐渐演变为特别的金融业务,其在当下的我国正朝着“代客理财”本质的回归。并且,在对我国资产管理历史脉络、现行法和政策考察的基础上,发现四个方面的法律和法理缺陷造成了我国资产管理人信义义务的虚置:一是信义义务的法理不清,导致负有信义义务的资产管理人的范围模糊;二是我国当前法律制度下的信义义务仍停留在英美法系那种松散的“义务束”状态,缺乏应有的内在逻辑,造成学者对资产管理人信义义务具体内容的各执己见,不能形成系统的、可依照执行的、统一的具体规则;三是上述两个问题致使资产管理人违反信义义务的法律责任不清,难以有效规范业务行为和有效指导司法实践;四是上述三个问题还可归结于资产管理人信义义务在立法上缺乏整体设计,使“统一同类资产管理产品监管标准”难落实处。针对资产管理人信义义务进行研究,首先需要明确信义义务本身的来源、功能、性质,然后分析其内在的构成要素。在明确了信义义务的内部构造后,信义义务在资产管理中的生成逻辑也随之清晰,资产管理人信义义务被触发。从本源上看,信义义务产生于实质的信义关系,是对信义关系下当事人所订立合同不完全性的补充,因而信义义务是一种“填补性”规则。换言之,对于某个具体的受信人而言,其是否负有信义义务需要考察“施信人”的自我保护状态和替代性保护方案。从功能上看,信义义务产生的要旨在于对受信人可能存在的道德风险的规制,从而调整当事人之间基于信任建立起的权利义务关系。从性质上看,信义义务作为一项法定义务,不同于合同的约定义务,不能被当事人协议约定而排除,在规范受信人行为方面具有刚性。然后,分析信义义务的内在构成,即在同其他法律关系相区别的角度探讨信义关系的特征,从信义义务的内部视角确定其构成要素。主观上的信任与客观的信任状态,实际上解释了信义义务产生的逻辑与要求。前者明确了受信人与“施信人”之间应具备的信任基础,是信义义务内在构成的起点,后者则在客观上赋予了受信人处理事务之能力,成为信义义务中最为重要的构成要素。这有力地解释了由“委托——代理”关系、“信托关系”构成的资产管理中的信义义务产生。也就是说,对于以信托展开的资产管理而言,资产管理人自然负有信义义务,这是由信托本质决定的。但对于以“委托——代理”形式展开的资产管理,则需要判断资产管理人究竟是否被投资者施以主观上的信任,以及是否被赋予了充分的自由裁量权,只有既存在主观上的信任,也具有充分自由裁量权时,资产管理人才负有信义义务。另外,信义义务在资产管理中的产生逻辑也可以帮助解决资产管理司法实践中的难题。例如通过对2018年出台的《资管新规》中要求禁止通道业务及刚性兑付作出解释,从而真正明确资产管理人信义义务的核心内涵与外延,更好地规范资产管理人行为,构建资产管理人信义义务的规范体系。接着,资产管理人要正确履行信义义务,离不开信义义务内容的完备。也只有完备的信义义务内容,才能发挥法的指引作用。然而,我国无论《信托法》《公司法》还是《资管新规》,对信义义务的内容规定都过于原则性或者粗糙,难堪大任。这也是我国资产管理人信义义务被长期虚置的核心原因。要针对中国现状和资产管理人所处的特定交易结构制定细化的、可落实地的信义义务具体内容,首先依赖于信义义务内容界定标准的构建。该标准的构建需要在两个层面上落实:一是信义义务与其他义务的区分,这决定了某具体义务能否纳入到信义义务中来;二是信义义务内容间的逻辑梳理,这决定了某具体义务的归属。然后,根据前述界定标准,可以有效厘定中国法下作为特定受信人的资产管理人信义义务的内容范围,并将英美法下松散的“义务束”归类,构建资产管理人信义义务的具体内容;三是鉴于资产管理人负有信义义务内容的差异从根本上还应取决于投资者的区别,故将投资者作合理地类型化区分,并由此分析资产管理人负有信义义务的具体内容差异具有现实意义。这也是对“统一同类资产管理产品监管标准”的具体落实;最后,分析资产管理人在履行信义义务时应达到和满足的客观标准,这是出于对“法不强人所难”的法的价值的考虑。即使资产管理人负有信义义务,也需要有具体的义务规则可供执行;违反信义义务给投资者造成的损失的,亦需要法的救济。应当注意到,违反信义义务的责任,与违反合同的责任,两者在原理上是相通的:都是违反了信义义务期待的资产管理人应达到的第一性义务标准,由此所导致的第二性义务。同时,违反信义义务的法律责任可从两方面分析:一方面是对投资者的责任,另一方面是对受托财产的责任。前者是要求资产管理人对财产进行管理,所产生的收益必须交给投资者。否则,需要承担相应的法律责任;后者的意思是资产管理人在资产管理中管理受托财产不当致使财产遭到损害或者损毁,资产管理人对受托财产负有恢复原状或赔偿损失等法律责任。也就是说,根据救济途径的区别,投资者的救济权包括两类:既可能是对物的,也可能是对人的。最后,由于我国《信托法》在移植过程中的“异化”和资产管理业务“法律关系认定的多样化”,造成现行《信托法》难以承载统一规制资产管理人信义义务的使命。因此,借鉴域外典型的立法路径,探求我国资产管理人信义义务的体系化路径就显得非常必要。分属两大法系的英国、美国、德国、日本规范资产管理人信义义务的相关规则为我国资产管理人信义义务的体系化构建提供了可参考的范本。综合考虑下,我国资产管理人信义义务的规则应当以体系化的思路来考量,需要多个位阶的法律法规进行共治,形成一个“基础法律+监管法规+自律规则”的系统化规则体系。即以《民法典》为指导,《信托法》《证券法》《证券投资基金法》为框架,金融监管法规予以细化,自律规范进行补充。于其立法,可以采取一种阶段式、渐进式的立法策略。另外,在确定了我国资产管理人信义义务的立法模式后,还需要进一步落实信义义务的框架构建。这更好地为实践中问题的解决画上了句号。
张金玉[9]（2019）在《G期货营业部“保险+期货”业务营销策略研究 ——以农产品为例》文中指出目前,随着期货市场结构调整和信息透明化程度的加剧,约60%的期货营业部面临尴尬的经营现状,亟待期货创新业务的推出。期货公司及其营业部开始关注业务和战略转型,也面临严峻的挑战。G期货公司面临市场传统业务平均利润率下降,大面积营业部入不敷出,亏损营业部结构转型的考验。因此,论文以G期货公司营业部的“保险+期货”业务策略问题为研究目标,为期货公司营业部转型之路提供借鉴意义。论文首先分析期货公司营销的相关理论基础,界定期货公司概念及特点、“保险+期货”概念和运行模式,阐述金融营销相关理论。其次,剖析“保险+期货”业务的市场环境。运用PEST理论分析“保险+期货”业务面临的外部环境;同业竞争环境;消费者消费特征和购买决策特点等市场需求;公司内部资源分析等,论证“保险+期货”业务的必要性和可行性。最后,进行“保险+期货”业务营销策略的具体设计。通过市场细分和目标市场选择,确定“为政策性农险公司保驾护航,为新型农业经营主体承担风险”的市场定位,在此基础上,分别设计具体的产品、价格、渠道和促销四种策略。最后,提出内控制度与分配合作机制、人力资源和技术的实施保障策略。本文利用长尾理论发现利润空间大的非主营市场产品营销价值,引入知识营销和关系营销策略为期货产品营销提供新型营销模式,提出产品导入期要进行快速掠取策略抢占新市场,利用需求差别定价法和满意定价法为客户提供满意的产品价格,合作渠道选择方面避开直接开发农户选择开发保险公司和农民专业合作社等中介机构提高开发效率,促销策略选择金融产品开发最为有效的产品推介会,期货沙龙活动和销售团队推销等策略。建议争取与大连期货业协会的会议协办机会能够快提升行业内的知名度,与保险公司和农民专业合作社合办会议能够快速获得目标客户资源,为G期货公司营业部另辟蹊径,提供更适合的业务发展模式。
王悦[10]（2019）在《中国期货市场的到期日效应研究》文中提出期货是以某种大众商品或金融资产为标的的标准化交易合约,这个标的物既可以是某种商品,也可以是某种金融工具。到期日效应既是期货市场研究的热点问题,又是判定交易制度是否完善、市场运行是否健康的重要标准之一,它是指当期货合约临近到期日时,期货市场上的流动性、波动率和成交量等相对于非到期日来说发生显着扭曲的现象。市场中普遍存在的信息的不对称现象、市场参与者进行的套利和套期保值行为、机构投资者对市场结算价格进行操纵的行为以及市场中存在的“三重巫时刻”都有可能导致期货市场出现到期日效应。十几年前,KOSPI200期货的收益率在到期日发生了剧烈的波动,机构投资者对价格的操纵正是导致波动产生的原因;我国的沪深300股指期货IF1308合约在到期日发生了具有广泛影响的“光大乌龙指”事件;这些期货合约在到期日的异常波动所带来的影响都为我们敲响了警钟,因此对于我国期货市场的到期日效应的研究是必要的。到期日效应的研究一方面可以指导投资者选择理性的投资策略,启发相关部门设计更加合理的合约制度和结算价格,减弱由操纵市场造成的剧烈波动所带来的恐慌;另一方面可以采取相应的应对措施,有效地控制市场风险,进而推动期货在我国市场上健康、稳定、持续地发展。本文从成交量的变化和价格的波动率这两个角度考察中国期货市场上的到期日效应。由于到期日组和非到期日组的成交量变化率的数据序列都满足使用非参数检验方法的条件,所以本文在考察两组数据是否存在差异的过程中运用了非参数Wilcoxon秩和检验的方法,为了排除周末效应的干扰,本文非到期日选取的是到期日前两周相应的交易日,以保证两组数据若存在差异,那么只与到期日有关。在研究萨缪尔森效应时,本文基于T-GARCH过程进行了建模,以期从估计结果来判定距离到期日天数是否影响价格的波动,同时还探究了是否存在季节效应和杠杆效应。当越来越接近到期日时,理论推导可以证明基差的波动会逐渐趋于0,本文推导出了这一部分的证明。正是因为基差存在的这一优良特性,本文在研究沪深300股指期货的萨缪尔森效应时,与商品期货不同,建模过程中用基差的波动代替了价格的波动,此外还对股指期货的周末效应和杠杆效应进行了探究。本文得出了如下结论:农产品期货、工业品期货和股指期货的成交量在到期日的变化都显着异于在非到期日的变化。至于萨缪尔森效应,在所选取的28个玉米期货合约、14个鸡蛋期货合约、28个聚乙烯期货合约中,分别有82%、71%、68%的合约存在萨缪尔森效应,即可以说明萨缪尔森效应在商品期货中是存在的,同时在农产品期货中也存在杠杆效应。从T-GARCH模型的估计结果中还可以发现,属于农产品期货的玉米和鸡蛋期货存在着“季节效应”,即在不同的季节,距离到期日天数对于期货价格波动的影响是不同的,而属于工业品期货的聚乙烯期货却不存在“季节效应”。在本文选取的71个沪深300股指期货合约中,有83%的合约存在萨缪尔森效应,可以得出萨缪尔森效应存在于股指期货的结论。基于T-GARCH模型的估计结果也表明股指期货中的“周末效应”是存在的,然而与农产品期货不同的是,股指期货不存在杠杆效应。这些结果从整体上可以说明我国的期货市场存在着到期日效应。根据本文的研究结果,再对比国外学者的研究和相关文献,可以得出我国期货市场的到期日效应相对于发达国家来说比较温和的结论。本文的创新主要表现在两点:一是在T-GARCH模型的基础上,引入了代表季节性的虚拟变量来考察商品期货的萨缪尔森效应,并且分析了在不同的季度,距离到期日天数对期货价格波动性影响的差异;在T-GARCH模型中引入考察周末效应的虚拟变量来研究股指期货的萨缪尔森效应,以期探究距离到期日天数对期货价格波动性的影响在周五和非周五是否存在差异,这就更加细化了对到期日效应的研究。第二,为了探究沪深300股指期货市场与现货市场之间是否会相互影响,本文建立了 BEKK-GARCH模型,与以往学者只从市场参与者行为的角度解释期货市场中的到期日效应不同,本文对这一部分的讨论从两个市场之间波动传递的角度在一定程度上解释了股指期货到期日效应的存在。
二、中国期货市场的产生过程及其特点（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国期货市场的产生过程及其特点（论文提纲范文）
（1）双碳背景下中国气候投融资政策与发展研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| 英文摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究问题的提出 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.3.1 定性研究方法 |
| 1.3.2 定量研究方法 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.4.1 气候投融资发展评价与政策绩效 |
| 1.4.2 气候投融资政策体系发展与演进 |
| 1.4.3 气候投融资政策需求与设计 |
| 1.5 研究难点和创新点 |
| 1.6 技术路线图 |
| 第2章 国内外相关研究进展及理论基础 |
| 2.1 核心概念界定 |
| 2.1.1 气候投融资 |
| 2.1.2 中国气候投融资政策体系 |
| 2.1.3 面向低碳转型的气候投融资政策 |
| 2.2 气候投融资的内涵、测度和影响 |
| 2.2.1 气候投融资的内涵与概念演进 |
| 2.2.2 气候投融资的理论基础 |
| 2.2.3 气候投融资的管理 |
| 2.2.4 气候投融资的影响 |
| 2.3 气候投融资发展模式 |
| 2.3.1 气候投融资“自上而下”发展模式 |
| 2.3.2 气候投融资“自下而上”发展模式 |
| 2.4 中国气候投融资政策发展 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 气候投融资发展与评价研究 |
| 3.1 理论基础 |
| 3.1.1 气候投融资发展动因 |
| 3.1.2 气候投融资发展评价 |
| 3.2 研究方法 |
| 3.2.1 气候投融资政策评估 |
| 3.2.2 气候投融资活动问卷调研 |
| 3.3 气候投融资发展动因分析 |
| 3.3.1 金融机构开展气候投融资现状 |
| 3.3.2 金融机构绿色(气候)金融产品和服务现状调研 |
| 3.3.3 金融机构气候风险管理 |
| 3.3.4 金融机构气候信息披露 |
| 3.3.5 研究结论 |
| 3.4 气候投融资发展评价分析 |
| 3.4.1 数据说明和描述性统计 |
| 3.4.2 计量模型和估计 |
| 3.4.3 假设检验 |
| 3.4.4 模型结果分析 |
| 3.4.5 稳健性检验 |
| 3.4.6 实证结论 |
| 第4章 气候投融资政策发展与演进 |
| 4.1 气候投融资政策的演进和研究现状 |
| 4.1.1 国外气候投融资政策的研究现状 |
| 4.1.2 国内气候投融资政策的研究现状 |
| 4.2 国际气候投融资政策体系发展现状 |
| 4.2.1 气候谈判下的资金机制 |
| 4.2.2 国际气候投融资体系现状 |
| 4.2.3 国际气候投融资政策评估制度 |
| 4.3 国内气候投融资政策体系现状概述 |
| 4.3.1 中国绿色金融政策体系发展现状 |
| 4.3.2 中国气候投融资政策体系发展现状 |
| 4.3.3 中国气候投融资政策的管理体制 |
| 4.4 国内外气候投融资政策体系建设的经验对比 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 双碳背景下气候投融资政策需求与设计 |
| 5.1 总体政策需求 |
| 5.1.1 气候投融资政策需求量化分析 |
| 5.1.2 规范气候投融资准入的政策需求 |
| 5.1.3 应对气候变化工作的政策需求 |
| 5.1.4 气候投融资市场发展的政策需求 |
| 5.1.5 完善气候信息的政策需求 |
| 5.1.6 强化协同机制的政策需求 |
| 5.2 政策体系建设路径 |
| 5.2.1 基于准入机制的气候投融资政策体系建设策略 |
| 5.2.2 基于绩效机制的气候投融资政策体系建设策略 |
| 5.2.3 基于激励机制的气候投融资政策体系建设策略 |
| 5.2.4 基于市场机制的气候投融资政策体系建设策略 |
| 5.2.5 基于信息机制的气候投融资政策体系建设策略 |
| 5.2.6 基于协同机制的气候投融资政策体系路径优化 |
| 5.3 监督评价体系 |
| 5.3.1 气候投融资政策体系评价思路 |
| 5.3.2 气候投融资政策体系评价的方法 |
| 5.3.3 气候投融资政策体系评价的应用 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 研究结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 研究建议 |
| 6.2.1 加强气候投融资准入机制政策保障 |
| 6.2.2 强化气候投融资政策绩效和激励机制管理 |
| 6.2.3 优化气候投融资政策市场机制建设 |
| 6.2.4 完善气候投融资政策信息机制设计 |
| 6.2.5 打造气候投融资政策体系协同效应 |
| 6.3 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录一: 气候投融资金融机构与能源企业领导调查问卷及结果统计 |
| 附录二: 调研问卷 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 |
| 致谢 |
（2）基于机器学习的量化投资决策研究与应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 论文主要研究工作 |
| 1.4 论文结构安排 |
| 第二章 基于机器学习量化投资研究理论基础 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 金融数据 |
| 2.2.1 金融数据概述 |
| 2.2.2 股指期货数据概述 |
| 2.2.3 金融数据波动性 |
| 2.3 信号分解方法 |
| 2.3.1 傅立叶变换 |
| 2.3.2 小波变换 |
| 2.3.3 经验模态分解 |
| 2.4 时间序列预测方法 |
| 2.4.1 时间序列分析概述 |
| 2.4.2 时间序列分析方法 |
| 2.4.3 神经网络概述 |
| 2.4.4 神经网络理论方法 |
| 2.5 量化投资策略 |
| 2.5.1 投资策略概述 |
| 2.5.2 CTA量化投资策略 |
| 2.6 本章小结 |
| 第三章 基于CEEMDAN信号分解的量化研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 信号分解方法比较 |
| 3.2.1 金融数据信号分解 |
| 3.2.2 信号分解方法对比 |
| 3.2.3 信号分解仿真实验比较 |
| 3.3 基于CEEMADAN的股指期货信号分解 |
| 3.3.1 实验设计 |
| 3.3.2 实验数据 |
| 3.3.3 对照实验 |
| 3.4 实验结果及分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 基于CEEMDAN-LSTM预测的量化研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 时间序列分解方法比较 |
| 4.2.1 金融时间序列预测 |
| 4.2.2 金融时间序列预测方法对比 |
| 4.3 基于CEEMDAN-LSTM的股指期货预测实验 |
| 4.3.1 实验设计 |
| 4.3.2 实验数据 |
| 4.3.3 对照实验 |
| 4.3.4 评估指标 |
| 4.4 实验结果及分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 基于CEEMDAN-LSTM模型的量化投资策略 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 基于CEEMDAN-LSTM模型的量化投资决策模型实验 |
| 5.2.1 量化投资策略建模 |
| 5.2.2 实验设计 |
| 5.2.3 实验数据 |
| 5.2.4 对照实验 |
| 5.2.5 评价指标 |
| 5.3 实验结果与分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 总结与展望 |
| 6.1 论文工作总结 |
| 6.2 后续工作展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）国内股票市场与商品期货市场间溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 一、绪论 |
| (一)选题背景和意义 |
| 1.选题背景 |
| 2.研究意义 |
| (二)文献综述 |
| 1.关于溢出效应 |
| 2.关于股票市场与商品期货市场间关系 |
| 3.评述和探索性思考 |
| (三)研究思路与研究方法 |
| 1.研究思路 |
| 2.研究方法 |
| (四)创新点与不足 |
| 1.创新点 |
| 2.不足 |
| 二、相关理论及研究假设 |
| (一)股票市场表现的概念及划分 |
| (二)金融市场间关联的相关理论 |
| 1.财富效应模型 |
| 2.流动性螺旋理论 |
| (三)理论分析和实证研究假设 |
| 三、全样本下中国股票市场和商品期货市场间溢出效应实证研究 |
| (一)数据及预处理 |
| 1.数据选取 |
| 2.描述性统计分析 |
| 3.平稳性检验 |
| (二)VAR(P)-BEKK-GARCH模型 |
| 1.VAR(P)-BEKK-GARCH模型介绍 |
| 2.VAR(P)-BEKK-GARCH模型的构建 |
| (三)基于二元VAR-BEKK-GARCH模型的研究 |
| 1.格兰杰因果检验 |
| 2.二元VAR(1)-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
| (四)基于五元VAR-BEKK-GARCH模型的研究 |
| 1.格兰杰因果检验 |
| 2.五元VAR(1)-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
| 四、不同子样本下中国股票市场和商品期货市场间溢出效应实证研究 |
| (一)描述性统计 |
| (二)基于震荡市子样本的研究 |
| 1.平稳性检验 |
| 2.基于二元VAR-BEKK-GARCH模型 |
| 3.基于五元VAR-BEKK-GARCH模型 |
| (三)基于牛市子样本的研究 |
| 1.平稳性检验 |
| 2.基于二元VAR-BEKK-GARCH模型 |
| 3.基于五元VAR-BEKK-GARCH模型 |
| (四)基于熊市子样本的研究 |
| 1.平稳性检验 |
| 2.基于二元VAR-BEKK-GARCH模型 |
| 3.基于五元VAR-BEKK-GARCH模型 |
| 五、实证研究结果的进一步分析和比较 |
| (一)实证结果的概括和分析 |
| (二)实证结果的比较 |
| 1.不同样本下的比较 |
| 2.和研究假设的比较 |
| 六、结论和建议 |
| (一)结论 |
| (二)政策建议 |
| 1.关于风险监管 |
| 2.关于组合投资 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）五矿集团产融结合路径及其效果研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于企业产融结合模式的研究 |
| 1.2.2 关于企业产融结合效果的研究 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究思路及方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文的基本框架 |
| 2 企业产融结合的理论概述 |
| 2.1 产融结合的概念及其特点 |
| 2.1.1 产融结合的定义 |
| 2.1.2 产融结合的特点 |
| 2.2 企业产融结合的动机 |
| 2.2.1 实现产业多元化 |
| 2.2.2 解决融资约束问题 |
| 2.2.3 降低企业融资成本 |
| 2.2.4 实现产融结合协同效应 |
| 2.3 企业产融结合的主要模式 |
| 2.3.1 市场主导型模式 |
| 2.3.2 金融机构主导型模式 |
| 2.3.3 政府主导型模式 |
| 2.3.4 政府与市场双驱模式 |
| 2.4 企业产融结合的基本理论 |
| 2.4.1 多元化经营理论 |
| 2.4.2 融资约束理论 |
| 2.4.3 协同效应理论 |
| 2.4.4 内部资本市场理论 |
| 3 五矿集团产融结合案例介绍 |
| 3.1 五矿集团背景介绍 |
| 3.1.1 五矿集团基本情况 |
| 3.1.2 五矿集团产业布局情况 |
| 3.1.3 五矿集团控股金融企业介绍 |
| 3.2 五矿集团产融结合的动机 |
| 3.2.1 实现集团公司多元化经营战略目标 |
| 3.2.2 缓解集团公司融资约束 |
| 3.2.3 降低集团公司的融资成本 |
| 3.2.4 与集团公司产生经营协同效应 |
| 3.3 五矿集团产融结合的模式及其特点 |
| 3.3.1 五矿集团产融结合的模式 |
| 3.3.2 五矿集团产融结合的特点 |
| 4 五矿集团产融结合的路径及其效果分析 |
| 4.1 五矿集团产融结合的路径分析 |
| 4.1.1 设立财务公司 |
| 4.1.2 参股控股金融机构 |
| 4.1.3 组建金融控股公司 |
| 4.1.4 金融控股公司借壳金瑞科技在上交所上市 |
| 4.1.5 财务公司与上市金融控股公司独立运营 |
| 4.2 五矿集团产融结合的效果分析 |
| 4.2.1 实现了企业集团多元化战略目标 |
| 4.2.2 形成了内部资本市场 |
| 4.2.3 提升了企业集团的经营业绩 |
| 4.2.4 提高了企业集团的价值 |
| 4.3 五矿集团产融结合取得效果的原因 |
| 4.3.1 五矿集团选择了恰当的产融结合道路 |
| 4.3.2 通过产融结合缓解企业集团的融资约束 |
| 4.3.3 通过产融结合降低了企业集团融资成本 |
| 4.3.4 通过产融结合实现了多元化经营降低了经营风险 |
| 4.3.5 通过产融结合产生了协同效应 |
| 5 案例研究的结论及启示 |
| 5.1 案例研究的结论 |
| 5.1.1 五矿集团选择了正确的产融结合路径 |
| 5.1.2 五矿集团产融结合取得了较好的效果 |
| 5.1.3 内部资本市场的形成是产融结合取得成效的主要原因 |
| 5.2 案例研究的启示 |
| 5.2.1 选择了正确的路径是产融结合的关键 |
| 5.2.2 应当鼓励有条件的企业实现产融结合 |
| 5.2.3 实行产融结合的企业要重视风险防范 |
| 5.3 不足与展望 |
| 结束语 |
| 参考文献 |
（5）衍生品市场交易所自律管理制度研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导言 |
| 一、问题的提出 |
| 二、文献综述 |
| 三、主要研究方法 |
| 四、论文主要创新及不足 |
| 第一章 衍生品市场自律管理 |
| 第一节 衍生品市场的概念及其特点 |
| 一、对衍生品交易所组织形式的基本理解 |
| 二、其他衍生品交易场所 |
| 第二节 自律管理的概念及其特点 |
| 一、自律管理的概念与形式 |
| 二、交易所与政府监管的关系与分工 |
| 第二章 全球主要衍生品市场自律管理经验之借鉴 |
| 第一节 不同监管模式下的自律管理 |
| 一、有较长发展历史的成熟市场 |
| 二、国际化背景下成长的新兴市场 |
| 第二节 交易所自律管理的矛盾及解决方案 |
| 一、交易所组织形式变更对自律管理的影响 |
| 二、公司化改制下的矛盾解决方案 |
| 第三章 衍生品市场自律管理的主要内容 |
| 第一节 挂牌新品种管理 |
| 一、我国衍生品市场新品种管理现状及问题 |
| 二、美国衍生品市场挂牌新品种管理经验 |
| 第二节 会员管理 |
| 一、会员结构 |
| 二、会员资格与交易席位管理 |
| 第三节 交易管理 |
| 一、市场异常交易行为监管 |
| 二、纪律处分 |
| 三、争议解决 |
| 第四章 我国衍生品交易所自律管理存在的问题及改进建议 |
| 第一节 我国衍生品交易所自律管理制度的历史沿革 |
| 一、衍生品交易所的发展历程和独有特点 |
| 二、自律管理的权力来源分析 |
| 第二节 自律管理的现状及问题——以我国四大期货交易所为例 |
| 一、自律管理的方式与内容 |
| 二、现实中自律管理的重心:对投资者交易的行为监管 |
| 三、交易所自律管理与行政处罚的边界 |
| 第三节 我国衍生品交易所自律管理的优化路径 |
| 一、交易所的法人属性 |
| 二、交易所自律管理规则的规制路径 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 附录 美国芝加哥期货交易所自律监管年鉴 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 |
| 致谢 |
（6）云南电力金融市场建设可行性调研报告（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、电力与电力市场化改革 |
| 二、我国的电力市场化与电力金融市场 |
| 三、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、国内外研究现状 |
| 二、文献综述小结 |
| 第三节 论文框架 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法与路线 |
| 第四节 主要观点、创新和不足 |
| 一、主要观点和创新 |
| 二、研究中的困难和不足 |
| 第二章 电力金融市场概述 |
| 第一节 电力市场交易体系的构成 |
| 一、电力金融市场的内涵 |
| 二、电力金融市场的构成 |
| 第二节 电力金融市场的作用和意义 |
| 一、有利于发现电力的真实价格 |
| 二、有利于市场主体规避风险 |
| 三、有利于发现电力的真实价格 |
| 四、有利于电力市场的公平和高效竞争 |
| 五、有利于防止电力市场出现过度投机 |
| 第三章 国内外电力金融市场现状 |
| 第一节 国内电力金融市场发展现状 |
| 一、国内电力市场发展现状 |
| 二、市场化发展情况与改革方向 |
| 第二节 国外电力金融市场发展现状 |
| 一、北欧电力金融市场 |
| 二、美国PJM电力金融市场 |
| 三、澳大利亚电力金融市场 |
| 四、国外电力金融市场逻辑与启示 |
| 第四章 云南电力金融市场建设的必要性 |
| 第一节 云南电力金融市场建设的资源条件及评价 |
| 一、发电资源 |
| 二、电力市场 |
| 三、区位优势 |
| 第二节 云南电力金融市场建设的基本动因 |
| 一、云南电力金融市场建设的内在需求 |
| 二、云南电力金融市场建设的外在需求 |
| 三、云南省的实际情况 |
| 第五章 云南电力金融市场建设的目标和切入点 |
| 第一节 云南电力金融市场建设的思路和目标 |
| 一、云南电力金融市场建设的基本思路和原则 |
| 二、云南电力金融市场建设的目标 |
| 第二节 云南电力金融市场建设的切入点——差价合约 |
| 一、差价合约的概念和功能 |
| 二、北欧电力金融市场差价合约的成功经验 |
| 三、云南电力金融市场差价合约设计可行性模式的建议 |
| 第六章 云南电力金融市场建设前景预测 |
| 第一节 云南省电力金融市场建设的技术可行性分析 |
| 一、电力商品的“期货特性” |
| 二、电力金融市场中电力商品的特殊性 |
| 第二节 云南省电力金融市场建设的经济合理性分析 |
| 一、电力市场化是大势所趋 |
| 二、在电力行业市场化背景下亟需建立电力金融市场 |
| 第七章 电力金融市场的风险控制机制研究 |
| 第一节 电力金融市场风险类型 |
| 一、信用风险 |
| 二、电力交易中心管理与运营风险 |
| 三、政策风险 |
| 四、电价风险 |
| 五、市场力引发的风险 |
| 第二节 电力金融市场风险特征 |
| 一、电力金融市场的风险具有杠杆放大性 |
| 二、电力金融市场的风险具有相关性 |
| 三、电力金融市场的风险具有预谋性 |
| 四、电力金融市场的风险具有普遍性 |
| 五、电力金融市场的风险具有相对性 |
| 第三节 电力金融市场风险控制机制的构建 |
| 一、电力金融市场风险控制机制构建的必要性与目的 |
| 二、电力金融市场风险控制机制构建的原则 |
| 第八章 可行性研究结论及建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 对电力金融市场建设的建议 |
| 一、国内外经验的借鉴建议 |
| 二、云南省电力市场差价合约建议 |
| 三、云南电力金融市场发展规划的相关建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（7）XX橡胶有限公司成本管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 变量注释表 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.4 研究内容与方法 |
| 2 战略成本管理相关理论 |
| 2.1 战略成本管理内涵 |
| 2.2 战略成本管理的模式以及与传统成本管理的区别 |
| 2.3 战略成本管理的方法 |
| 2.4 战略成本管理工具 |
| 3 XX公司简介与战略成本管理现状 |
| 3.1 XX公司基本情况 |
| 3.2 行业背景 |
| 3.3 XX公司战略成本管理与发展现状 |
| 4 XX公司战略成本管理分析 |
| 4.1 战略定位分析 |
| 4.2 公司价值链分析 |
| 4.3 战略成本动因分析 |
| 4.4 作业成本管理分析 |
| 4.5 公司战略成本管理存在的问题 |
| 5 XX公司战略成本管理优化 |
| 5.1 重新确定公司战略 |
| 5.2 内部价值链优化 |
| 5.3 外部价值链优化 |
| 5.4 加强成本动因控制 |
| 5.5 完善保障制度 |
| 5.6 完善战略成本管理绩效评价体系 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 总结 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（8）资产管理人信义义务研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 引言 |
| 一、研究背景和选题意义 |
| 二、问题的研究现状述评 |
| 三、研究问题和主要结论 |
| 四、论证思路和论证结构 |
| 五、研究维度和创新尝试 |
| 第一章 资产管理人信义义务的问题提出 |
| 第一节 资产管理的历史演进 |
| 一、资产管理起始于普通的民事活动 |
| 二、我国资产管理向金融业务的演变 |
| 三、我国资产管理向“代客理财”的回归 |
| 第二节 我国资产管理关系的要素解析 |
| 一、资产管理关系的主体 |
| 二、资产管理关系的行为 |
| 三、资产管理关系的法律责任 |
| 第三节 我国资产管理人信义义务的法律由来及不足 |
| 一、我国现行法中信义义务的由来 |
| 二、信义义务的产生原理尚不明确 |
| 三、信义义务的内容不清晰不完善 |
| 四、违反信义义务的责任承袭旧义 |
| 五、资产管理行业的上位法仍缺位 |
| 小结 |
| 第二章 资产管理人信义义务的法理剖析 |
| 第一节 信义义务来源、功能及性质的明晰 |
| 一、信义义务之滥觞:合同的不完全性与实质的信义关系 |
| 二、信义义务的功能定位 |
| 三、信义义务的性质:约定义务抑或法定义务 |
| 第二节 信义义务的内在构成 |
| 一、主观信任 |
| 二、客观的信任状态 |
| 第三节 资产管理业务中信义义务的生成逻辑 |
| 一、资产管理的设立阶段:信义关系的引起 |
| 二、资产管理的管理阶段:信义义务的产生 |
| 第四节 通道业务与刚性兑付中的信义义务辨分 |
| 一、通道业务中资产管理人不负有信义义务 |
| 二、刚性兑付并非资产管理人信义义务的要求 |
| 小结 |
| 第三章 资产管理人信义义务的内容分析 |
| 第一节 信义义务内容界定标准的构建 |
| 一、厘清资产管理人信义义务内容的必要性 |
| 二、界定的第一层次:信义义务与其他义务的区分 |
| 三、界定的第二层次:信义义务内容间的内在逻辑 |
| 第二节 资产管理人信义义务的内容范围和具体内容 |
| 一、资产管理人信义义务的内容范围分析 |
| 二、资产管理人信义义务具体内容的剖析 |
| 第三节 资产管理人针对不同类投资者的信义义务具体内容区分 |
| 一、销售阶段资产管理人信义义务的具体内容差别 |
| 二、管理阶段资产管理人信义义务的具体内容差别 |
| 第四节 资产管理人履行信义义务客观标准的完善 |
| 一、资产管理人履行忠实义务的两个客观标准设定 |
| 二、资产管理人履行注意义务的客观标准争议与选择 |
| 小结 |
| 第四章 资产管理人违反信义义务的救济机制 |
| 第一节 对人之诉 |
| 一、针对资产管理人的解任 |
| 二、针对资管第三人的诉讼 |
| 第二节 对物之诉 |
| 一、对物之诉的构成要件 |
| 二、对物之诉的适用对象 |
| 三、对物之诉的举证责任 |
| 第三节 法律责任追究 |
| 一、责任类型 |
| 二、责任承担 |
| 小结 |
| 第五章 资产管理人信义义务的本土化构建 |
| 第一节 我国资产管理人信义义务的上位法审思 |
| 一、我国资产管理人信义义务上位法缺位之后果 |
| 二、我国资产管理人信义义务上位法的明晰 |
| 第二节 我国资产管理人信义义务的立法路径 |
| 一、境外资产管理人信义义务的立法路径 |
| 二、我国资产管理人信义义务的立法路径选择 |
| 第三节 我国资产管理人信义义务的框架建议 |
| 一、信义义务的法律定位 |
| 二、信义义务具体内容的构建 |
| 三、违反信义义务的责任明晰 |
| 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 作者简介及在学期间研究成果 |
| 致谢 |
（9）G期货营业部“保险+期货”业务营销策略研究 ——以农产品为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 论文的选题背景 |
| 1.1.2 论文的研究意义 |
| 1.2 相关文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 论文的研究思路与技术路线 |
| 1.3.2 论文的研究方法 |
| 2 期货公司营销的理论基础 |
| 2.1 期货公司概述 |
| 2.1.1 期货公司的概念及其特点 |
| 2.1.2 期货公司分支机构及业务范围 |
| 2.1.3 “保险+期货”概念及其运行模式 |
| 2.2 金融营销的相关理论 |
| 2.2.1 PEST理论 |
| 2.2.2 STP理论 |
| 2.2.3 金融产品营销理论 |
| 3 G期货营业部“保险+期货”业务市场环境分析 |
| 3.1 宏观环境 |
| 3.1.1 服务“三农”的政策导向 |
| 3.1.2 大连农业经济概况及期货发展态势 |
| 3.1.3 大连农户对期货的认知度 |
| 3.1.4 “保险+期货”的技术水平 |
| 3.2 同业竞争环境分析 |
| 3.2.1 大连期货公司的同业发展态势 |
| 3.2.2 “保险+期货”业务同业发展对比分析 |
| 3.3 消费者市场需求分析 |
| 3.3.1 大连农户消费特征 |
| 3.3.2 大连农户的购买决策特点 |
| 3.4 G期货营业部内部资源分析 |
| 3.4.1 G期货公司“保险+期货”立项分析 |
| 3.4.2 现有客户结构分析 |
| 3.4.3 公司能力优势分析 |
| 4 G期货营业部“保险+期货”业务营销策略设计 |
| 4.1 目标市场细分与定位 |
| 4.1.1 经营农业险和非农业险保险公司细分 |
| 4.1.2 农户的依托主体细分 |
| 4.1.3 试点的农产品类型细分 |
| 4.1.4 目标市场选择与定位 |
| 4.2 “保险+期货”产品策略 |
| 4.2.1 导入期快速掠取策略 |
| 4.2.2 新市场开发策略 |
| 4.2.3 产品线深耕定制化服务 |
| 4.3 “保险+期货”定价策略 |
| 4.3.1 不同项目差异化需求定价 |
| 4.3.2 同一项目满意定价 |
| 4.3.3 政府补贴政策下的报价方案调整 |
| 4.4 “保险+期货”合作渠道 |
| 4.4.1 与农民专业合作社渠道合作 |
| 4.4.2 与农业保险公司渠道合作 |
| 4.4.3 渠道结构变更制 |
| 4.5 “保险+期货”促销策略 |
| 4.5.1 “保险+期货”业务推介会 |
| 4.5.2 期货沙龙活动 |
| 4.5.3 专业销售队伍推销 |
| 5 “保险+期货”业务营销的实施保障策略 |
| 5.1 内控制度与分配合作机制 |
| 5.1.1 内控制度保障 |
| 5.1.2 利润分配机制 |
| 5.1.3 合作组织保障 |
| 5.2 人力资源保障 |
| 5.2.1 培训和人才引进机制 |
| 5.2.2 团队分组与考核 |
| 5.3 技术保障 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）中国期货市场的到期日效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容与结构框架 |
| 1.4 本文的创新之处 |
| 2 到期日效应及GARCH类模型介绍 |
| 2.1 到期日效应及产生原因概述 |
| 2.2 非参数Wilcoxon秩和检验 |
| 2.3 GARCH模型介绍 |
| 2.3.1 GARCH模型产生的背景 |
| 2.3.2 GARCH模型的产生及发展 |
| 2.3.3 多元GARCH模型 |
| 3 数据来源及GARCH类模型的构建 |
| 3.1 数据的来源及处理 |
| 3.2 数据的检验 |
| 3.3 基于GARCH过程的模型构建 |
| 3.3.1 商品期货的模型构建 |
| 3.3.2 股指期货市场与指数现货市场相互影响的模型构建 |
| 3.3.3 股指期货的模型构建 |
| 4 期货到期日效应的实证分析 |
| 4.1 成交量在到期日与非到期日的对比分析 |
| 4.1.1 商品期货的成交量对比分析 |
| 4.1.2 股指期货的成交量对比分析 |
| 4.1.3 小结 |
| 4.2 距离到期日天数对波动率的影响分析 |
| 4.2.1 商品期货的萨缪尔森效应分析 |
| 4.2.2 沪深300股指期货市场与指数现货市场间的波动溢出效应 |
| 4.2.3 股指期货的萨缪尔森效应分析 |
| 4.2.4 小结 |
| 5 结论与政策建议 |
| 5.1 本文的结论 |
| 5.2 本文的政策建议 |
| 5.3 本文的不足之处及展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、中国期货市场的产生过程及其特点（论文参考文献）
- [1]双碳背景下中国气候投融资政策与发展研究[D]. 丁辉. 中国科学技术大学, 2021(02)
- [2]基于机器学习的量化投资决策研究与应用[D]. 王普惠. 北京邮电大学, 2021(01)
- [3]国内股票市场与商品期货市场间溢出效应研究[D]. 谈雅清. 广西师范大学, 2021(02)
- [4]五矿集团产融结合路径及其效果研究[D]. 温学敏. 江西财经大学, 2020(12)
- [5]衍生品市场交易所自律管理制度研究[D]. 吴颖. 华东政法大学, 2020(03)
- [6]云南电力金融市场建设可行性调研报告[D]. 杨易. 云南财经大学, 2020(07)
- [7]XX橡胶有限公司成本管理研究[D]. 张辉. 中国矿业大学, 2020(01)
- [8]资产管理人信义义务研究[D]. 钱俊成. 上海财经大学, 2020(04)
- [9]G期货营业部“保险+期货”业务营销策略研究 ——以农产品为例[D]. 张金玉. 大连理工大学, 2019(08)
- [10]中国期货市场的到期日效应研究[D]. 王悦. 东北财经大学, 2019(07)